Obsahem této knihy jsou především výsledky této více než dvacetileté vědeckovýzkumné práce. Nejde však přitom o výsledky toliko výzkumu. Jeho závěry byly uplatňovány ve výuce, ověřovány v diplomních pracích absolventů na katedře, konfrontovány s názory odborníků na domácích i mezinárodních konferencích a aplikovány v rámci tradiční spolupráce katedry s energetickou praxí.Tato publikace nemůže vyčerpat beze zbytku celou šíři problematiky optimalizace v energetických soustavách. Byl bych proto rád, kdyby se stala nejen užitečnou příručkou pro řídící pracovníky v energetických podnicích, ve výzkumných, projekčních a investorských organizacích a učební pomůckou pro posluchače studijního oboru Ekonomika a řízení energetiky na vysokých školách technických, ale také podnětem k vydávání dalších publikací, rozvíjejících a rozšiřujících její obsah.
2, zvolíme-li 0,6. Skutečné chování okolí bude zřejmě vyjádřeno hodnotou Pro
volbu koeficientu není exaktních metod, literatuře [např. takto sestavenou
matici ztrát (strasti) použijeme kritéria „minimaxu“, tj.
Výsledek pro každou variantu nazývá Hurwiczovým kritériem.7.
T abulka 4.OPTIM ALIZACE ROZVOJE ENERGETICKÝCH SOUSTAV
varianty, kdežto minimální užitnost násobíme koeficientem doplňkovým —a). Waldovu
kritériu (maximin), zatímco pro vede vztahu (4.66), tj.7
Výpočet hodnot Hurwiczova kritéria [mil. Jako optimální vychází pro změnu varianta druhá.72)
v/ 0
198
. 83] existují pouze
určitá doporučení. Tato veličina nazývá ztrátou (strastí, lítostí) vzniklou následkem
toho, rozhodovatel zvolil určitou variantu místo té, která budoucnosti ukáže
jako optimální. Kčs]
Varianty
Užitnosti při stavech
a max 1—a min u,7
Hurwiczovo
kritérium
S2 ■S3
Vl 300 200 180 200
V2 275 200 100 165 205
V3 225 175 150 135 195
Kritérium Savageovo
Je nazýváno literatuře též kritérium Savage—Niehansovo, kritérium nejmenší
strasti (lítosti, zklamání), minimaxu ztrát resp.
Pro případ optimální řešení u,opt takové, pro něž platí
a max uJop, min uJopl max min mJ} (4.
Použijme Hurwiczova pravidla pro případ uvedený příkladu 4. pro každý stav odečteme
od maximální hodnoty funkcionálu užitnosti všech variant i>/.71)
Vj *P
(kde Zt, ztráta při i-té variantě y-tém stavu světa), tj. kritériu
maximaxu. Jako optimální se
pak volí varianta, která maximalizuje toto kritérium.70) vztahu (4. Pro každý stav každé varianty
se vypočte rozdíl mezi výslednou užitnosti maximální užitnosti, jíž pro daný
stav dosáhlo. kritériu tedy rozhodovací (platební) matice {«,}}
převedena matici ztrát (strasti, Savageovu) podle vztahu
Ztj max (4.
Ztopí min max {zí;} (4.70)
Sj e0
Všimněme si, pro vede vztah (4. rizika. 4.68), tj. Výpočet
hodnot tohoto kritéria tab
